7. Regresión y correlación
CORRELACIÓN LINEAL Para estudiar la relación lineal existente entre dos variables continuas es necesario disponer de parámetros que permitan cuantificar dicha relación. Uno de estos parámetros es la covarianza, que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias. Covarianza muestral = C o v ( X , Y ) = ∑ n i = 1 ( x i − x ¯ ¯ ¯ ) ( y i − y ¯ ¯ ¯ ) N − 1 siendo y la media de cada variable y X i x i e y i el valor de las variables para la observación . La covarianza depende de las escalas en que se miden las variables estudiadas, por lo tanto, no es comparable entre distintos pares de variables. Para poder hacer comparaciones se estandariza la covarianza, generando lo que se conoce como coeficientes de correlación. Existen diferentes tipos, de entre los que destacan el coeficiente de Pearson, Rho de Spearman y Tau de Kendall . Todos ellos varían entre +1 y -1. Siendo +1 una correlación positiva perfecta y -1 una correlación negativa perfecta...